روش رفتار قیمت

ارسال به دوستان

بررسی رفتار نامنظم قیمت سهام، انتظار سرمایه گذاران و بازده سهام با استفاده از روش لیاپونوف و کلموگروف و BDS در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 22 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی رفتار نامنظم قیمت سهام، انتظار سرمایه گذاران و بازده سهام با استفاده از روش لیاپونوف و کلموگروف و BDS در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ

چکیده مقاله :

هدف این پژوهش بررسی رفتار نامنظم در قیمت سهام، انتظارات سرمایه­گذاران و بازده سهام با استفاده از شاخص لیاپونوف و شاخص کلموگروف است. همچنین رفتار وابسته قیمت سهام، انتظارات سرمایه­گذاران و بازده سهام را دربازه زمانی1390 تا 1396 در بورس اوراق بهادار تهران تجزیه و تحلیل شد. از روش BDS برای وجود و اندازه گیری رفتار نامنظم استفاده شد. کاپیولا روش رفتار قیمت گارچ و کاپیولا تی-گارچ برای مطالعه حرکت مشترک در میان متغیرهای انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد بر اساس شاخص لیاپونوف و شاخص کلموگروف قیمت سهام و بازده سهام دارای رفتار نامنظم هستند. در مورد دنباله غیرخطی وابسته بین نوسان قیمت سهام، انتظارات سرمایه­گذاران و بازده سهام شواهد معناداری وجود دارد. علاوه بر این، دنباله وابستگی بالا و پایین و تحرک بین سری­های تحلیل شده، تایید شد. همچنین، نوسانات قیمت سهام تاثیر زیادی بر بازده سهام و انتظارات سرمایه­گذاران در بلندمدت به روش­های کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ دارند.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا JR_FEJ-11-43_021 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

نواییان، محمدرضا و وطن پرست، محمدرضا و سعیدی، هادی و محمدی، شعبان،1399،بررسی رفتار نامنظم قیمت سهام، انتظار سرمایه گذاران و بازده سهام با استفاده از روش لیاپونوف و کلموگروف و BDS در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر کاپیولا گارچ و کاپیولا تی-گارچ،https://civilica.com/doc/1146641

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، نواییان، محمدرضا؛ محمدرضا وطن پرست و هادی سعیدی و شعبان محمدی )روش رفتار قیمت
برای بار دوم به بعد: ( 1399، نواییان؛ وطن پرست و سعیدی و محمدی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

تحلیل رفتار قیمتی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تبدیل موجک مقاله

این مقاله به بررسی سازگاری مدل‌های وابسته به زمان با شواهد ساختار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران می‌پردازد. از این‌رو، از شاخص‌های ماهانه قیمت مصرف‌کننده در دوره زمانی 1 :1390 – 8 :1396 برای مطالعه رفتار قیمت‌گذاری و از رهیافت تبدیل موجک برای محاسبه رفتار نوسانی این سری‌های زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در ساختار قیمت‌گذاری اقلام متمایز کالا و خدمات، ناهمگنی معناداری وجود دارد که با فرض توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت مدل‌های وابسته به زمان سازگار روش رفتار قیمت نیست. ساختار قیمت‌گذاری در طول زمان تغییر می‌کند که با فرض توزیع یکنواخت علامت تصادفی در طول زمان مطابقت ندارد. در نتیجه، مدل‌های وابسته به زمان قادر به توضیح ساختار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران نیستند و مدل‌های جایگزین مانند قیمت‌گذاری وابسته به حالت یا بی‌اعتنایی عقلانی می‌تواند سودمند باشد.

This paper investigates the adaptability of (TDP) models for pricing patterns in Iranian economy. For this purpose, price sub-indexes monthly time-series in the period of 2014(4) to 2017(11) are used. Moreover, appropriate wavelet transformation method is applied to extract pricing patterns from the time-series. Based on our findings, firstly heterogeneity is observed between pricing patterns of distinct groups of goods and services significantly which is inconsistent with (TDP) models assumption about the random distribution of price changing signals. Secondly, the pricing patterns changes over time which does not match with the assumption of uniform distribution of random signal during the time. As a result, the (TDP) models are not able to explain the pricing behavior patterns of the Iranian economy and the alternative approaches such as state-dependent pricing or rationally inattentive methods can be applied.

خلاصه ماشینی:

نتایج نشان می‌دهد در ساختار قیمت‌گذاری اقلام متمایز کالا و خدمات، ناهمگنی معناداری وجود دارد که با فرض توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت مدل‌های وابسته به زمان سازگار نیست. کلیدواژه‌ها  : ساختار قیمت‌گذاری  ناهمگنی  قیمت‌گذاری وابسته به زمان  قیمت‌گذاری وابسته به حالت  رفتار بی‌اعتنایی عقلانی عنوان مقاله [English] The Analysis of Pricing Behavior of Firms in the Iranian Economy, Applying Wavelet Transforms Method نویسندگان [English]  Pooya MohammadMehdi 1  Reza Najarzade 2  Hassan Heydari 3 1 PhD student in Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2 Associate Professor, Department of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 3 Assistant Professor, Department of Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran چکیده [English] This روش رفتار قیمت paper investigates the adaptability of (TDP) models for pricing patterns in Iranian economy. اما روش رفتار قیمت همان‌‌گونه که لوکاس[19] (۱۹۷۶) مدل‌های اقتصاد کلان کینزی را به دلیل استفاده از معادلات ثابت ساختاری مورد نقد قرار می‌دهد، مدل‌های قیمت‌گذاری وابسته به زمان با ساختار قیمت‌گذاری ثابت را نیز می‌توان مورد نقد قرار داد؛ زیرا در این روش رفتار قیمت مدل‌ها علامت تغییر قیمت برون‌زا و چگونگی توزیع آن بر اساس شواهد آماری گذشته فرض می‌شود. بر همین اساس در این مقاله برای تعیین ساختار تغییرات قیمت از متغیرهایی مانند فرکانس نوسانات قیمتی و متوسط دوره‌های قیمت‌گذاری با ابزار ریاضی تبدیل موجک[37] سری زمانی شاخص‌های قیمت استفاده می‌شود. همچنین، در این پژوهش برای اولین بار در ایران شواهد آماری توزیع فرکانس تغییر قیمت بین مقاطع مختلف کالا و خدمات و چگونگی تغییر آن در طول زمان بررسی می‌شود.

کتابخانه دیجیتال پروان

ارسال به دوستان

ایمیل دوست

نام شما

ایمیل شما

کد مقابل را وارد نمایید

این صفحه برای دوست شما با موفقیت ارسال شد.

1. بررسی روش سری های زمانی دوره ای در مطالعه رفتار روش رفتار قیمت قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف - بررسی روش سری های زمانی دوره ای در مطالعه رفتار قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران),Author: شاه حسینی، مهرنوش Shahhosseini, Mehrnoush,Publisher: صنعتی شریف, 1389 http://library.sharif.ir/parvan/resource/291995/بررسی-روش-سری-های-زمانی-دوره-ای-در-مطالعه-رفتار-قیمت-مسکن--مطالعه-موردی-شهر-تهران بررسی روش سری های زمانی دوره ای در مطالعه رفتار قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران) شاه حسینی، مهرنوش Shahhosseini, Mehrnoush صنعتی شریف Farsi

بررسی روش سری های زمانی دوره ای در مطالعه رفتار قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران)

شاه حسینی، مهرنوش Shahhosseini, Mehrnoush

1. شماره پایان نامه: 41108
2. کد دانشکده: 44
3. پديدآور: شاه حسینی، مهرنوش
4. عنوان: بررسی روش سری های زمانی دوره ای در مطالعه رفتار قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران).
5. نام دانشگاه/پژوهشگاه: صنعتی شریف
6. سال اخذ مدرك: 1389.
7. نام دانشکده: مدیریت و اقتصاد
8. مقطع: کارشناسی ارشد
9. گرایش: سیستم های اقتصادی و اجتماعی
10. یادداشت: 120ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
11. توصیفگر: تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product
12. توصیفگر: قیمت مسکن Housing Price
13. توصیفگر: سری های زمانی دوره ای Periodic Time Series
14. توصیفگر: نقدینگی Liquidity
15. استاد راهنما. سوری، داوود

فهرست محتوای دیجیتالی

کاربر گرامی، توجه داشته باشید که امکان دانلود محتوای کتاب برای شما امکان‌پذیر است، ولی برای فعال شدن این قابلیت و امکان‌پذیر شدن مشاهده فایلهای دانلود شده بصورت آفلاین، می بایست نرم‌افزار مورد نیاز را از اینجا دانلود کرده و پس از نصب نرم‌افزار بر روی رایانه خود، آنرا برای انجام شدن تنظیمات اولیه، اجرا کنید.
کاربر گرامی، در نظر داشته باشید که وقتی برنامه مذکور را برای اولین بار اجرا می کنید، نرم‌افزار تلاش خواهد کرد که به سرور کتابخانه دیجیتال وصل شده و امکان دانلود شما را فعال کند. بنابراین، در زمان اولین اجرا، ارتباط اینترنتی شما باید برقرار باشد.