استراتژی های فارکس

مدیریت سرمایه در معاملات

مباحث کاربردی بازار مبادلات ارز

به دلیل اهمیت موضوع مدیریت ریسک، در اینجا یک مثال آورده می شود. فرض بر این است که معامله گر با سرمایه اولیه 1000 دلار شروع به ترید می کند.

معامله اول:

سرمایه: Balance= ٍEquity= 1000$

جفت ارز مورد معامله : NZDUSD

ذکر این نکته ضروری است که حد سود و ضرر با توجه به تحلیل تکنیکال تریدر تعیین می گردد.

با توجه به حداکثر مجاز ریسک هر معامله، مقدار ریسک سه درصد در نظر گرفته می شود.

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با: 0.7224-0.7200= 24 Pip

ارزش هر پیپ نیز برابر با 10 می باشد.(روش محاسبه ارزش هر پیپ)

Lots=( 1000* 0.03)/(24*10)= 0.125

در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.12 لات باز می شود

معامله دوم:

فرض می کنیم که معامله اول باز است و Equityبرابر با 980 است.

جفت ارز مورد معامله : EURCHF

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 50 پیپ

Lots=( 980* 0.03)/(50*10)= 0.058

در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.06 لات باز می شود

معامله سوم :

فرض می کنیم که معامله اول و دوم هنوز باز هستند و Equityبرابر با 978 است.

جفت ارز مدیریت سرمایه در معاملات مورد معامله : USDCAD

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 80 پیپ

با توجه به اینکه هنوز دو پوزیشن باز وجود دارد و شش درصد ریسک تا کنون اعمال شده است و حداکثر ریسک مجاز هفت درصد می باشد در معامله سوم یک درصد ریسک محاسبه می شود.

Lots=( 978* 0.01)/(80*10)= 0.012

در نتیجه معامله سوم با حجم 0.01 لات باز می شود

با انجام سه ترید از حداکثر هفت درصد مجاز ریسک استفاده شد و تا بسته نشدن حداقل یکی از پوزیشن ها بازکردن پوزیشن جدید مجاز نمی باشد.

البته می توان در معاملات با سایزکمتر از حداکثر مجاز وارد معاملات شد که در این صورت می توان تعداد بیشتری پوزیشن بطور همزمان باز کرد.

در خصوص نسبت Risk به Reward در مطالب بعدی بر حسب ضرورت توضیح داده خواهد شد.

در مثال بالا حتی اگر سه پوزیشن به حد ضرر برخورد کنند(که حتی با توجه به قوانین احتمالات، احتمال آن ضعیف می باشد) حداکثر هفت درصد سرمایه یعنی 70 دلار از دست می رود و از ضررهای غیر قابل جبران به طور معقولانه ای ممانعت به عمل می آید.

بار دیگر تاکید می گردد که با مدیریت ریسک صحیح و باز کردن معاملات با حجم مدیریت سرمایه در معاملات مناسب و قرار دادن حد ضرر می توان در بازار فارکس باقی ماند و با بکار گیری استراتژیهای مناسب به معامله گری با سود آوری پیوسته تبدیل گردید.

مدیریت سرمایه استلار

استلار با رویکردی علمی و جهانی ارائه‌کنندهٔ خدمات نوآورانهٔ مالی در حوزهٔ سبدگردانی و بازارگردانی است. استلار با استفاده از ترکیب دانش مالی با روش‌های آماری و ماشین لرنینگ به تحلیل روند، جریان نقدینگی و پیش‌بینی ابزار مالی می‌پردازد و از آن در بازارگردانی و سبدگردانی اوراق سهام و بازار بدهی در قالب معاملات الگوریتمی بهره می‌گیرد. دانش خلق شده توسط استلار و روش‌های طراحی شده در اینجا، علاوه بر سبدگردانی سهام، به منظور بازارگردانی الگوریتمی سهام، بازارگردانی و آربیتراژ اوراق اسناد خزانه اسلامی، معاملات فرکانس بالا و آربیتراژ در آپشن سکه و طلا قابل‌استفاده هستند.

استلار مصمم است در طی آینده‌ای نزدیک و با توجه به گسترش روزافزون بازار سرمایه، به معتبرترین مجموعه مدیریت سرمایه و ارائه‌کننده خدمات با کیفیت، دقت و سرعت الگوریتمی در بازارگردانی، سبدگردانی و آربیتراژگیری ابزار مالی بازار سرمایه ایران، در سطح کشور تبدیل شود.

خدمات الگوریتمی بازار مالی به مهارت‌های مالی، تجربه، دانش اقتصادی، فنی و ارتباطات نیازمند است. این بسته از مهارت‌ها به سختی در اختیار یک گروه قرار می‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت استلار در صورت موفقیت در اجرا، به نوعی قدرت انحصاری دست خواهد یافت و از این حیث وضعیت بسیار مناسبی خواهد داشت. تجربه شرکت‌های سوشیانت و تیم فنی بیکسووایزر در ارسال سفارش‌های الگوریتمی در کنار الگوریتم‌های مطلوب می‌تواند خدمتی باشد که رقبا به آن دست پیدا نمی‌کنند.

مدیریت سرمایه در بورس

اکسل مدیریت سرمایه

در این مطلب می خواهیم برخی اصطلاحات بورس و همچنین مدیریت سرمایه بورس با اکسل را به شما معرفی کنیم. بنابراین این مطلب را تا پایان مطالعه کنید.

حتما شما هم در همه آموزش های سرمایه گذاری در بورس و دوره های آموزشی بورس کلمه مدیریت سرمایه را زیاد شنیده اید. ولی آیا تا به حال فکر کردید که محاسبات مدیریت سرمایه در بورس را چطور انجام دهید؟
متاسفانه در بیشتر آموزش ها به ریز محاسبات این مورد پرداخته نمی شود و فقط به صورت سطحی تدریس می شود

در این محصول و این مطلب در مورد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بیشتر آشنا می شوید.

قوانین مدیریت سرمایه چطور به ما کمک می کند؟

هر کاری که به صورت حرفه ای دنبال شود قطعا دارای قوانین خاصی است که بدون رعایت آن ، ادامه کار در این مهارت امکان پذیر نیست. یکی از این مهارت ها معامله گری در بازارهای مالی است.

قطعا این مهارت نیاز به قوانین و برنامه ریزی های سفت و سختی دارد.

مانند : سبک معاملاتی ، زمان معاملات ، تشخصی همبستگی بین شاخص ها و سهام و یا همبستگی عوامل بیرونی در سهام ، تعیین حد سود و حد ضرر و …

مثلا شاید با فیلترنویسی در بورس بتوانید نمادهای خوبی برای خرید پیدا کنید.

یا اینکه با اکسل بورس تهران بتوانید وضعیت کلی بازار را آنالیز کنید.

اما در کنار همه مدیریت سرمایه در معاملات این مهارت ها اصلی ترین رکن معامله گری که همان مدیریت سرمایه است نادیده گرفته می شود. و همین مورد باعث زیان های بسیار زیادی در این راه خواهد شد.

سه اصل مهم در استراتژی مدیریت سرمایه

اگر شما می خواهید همیشه در حال رشد سرمایه خود باشید. و از زیان های هنگفت جلوگیری کنید قطعا باید موارد زیر را رعایت کنید

  • میزان ریسک در هر معامله در پرتفوی من چه اندازه است؟
  • چند معامله باز در یک زمان می‌توانم داشته باشم؟
  • نسبت سود به زیانم چقدر است؟

میزان ریسک در هر معامله من چقدر باید باشد؟

میزان ریسک در معاملات به عوامل زیادی بستگی دارد و هر معامله گری میزان ریسک مختص خود را دارد. اگر شما معامله گر مبتدی هستید بهتر است با ۰٫۵% ریسک سرمایه خود وارد بازار مدیریت سرمایه در معاملات شوید. و کم کم با تسلط کافی به بازار این درصد را بالاتر ببرید.مدیریت سرمایه در معاملات

اما این نکته را فراموش نکنید که بهترین معامله‌گران و مدیران سرمایه جهان توصیه می‌کنند که در معاملات خود حداکثر ۲% از کل سرمایه را ریسک کنید.

که این وظیفه را برنامه اکسل مدیریت سرمایه بورس برای شما انجام می دهد.

حداکثر چند معامله باز می توانم داشته باشم؟

معمولا مدیریت کردن تعداد زیادی معامله باز به صورت همزمان کار دشواری است.به خصوص در بورس تهران که حد سود و ضرر به صورت دستی تعیین می شود و ممکن است همزمان چند معامله را ببندید که ممکن نخواهد بود.

البته به تازگی کارگزاری مفید حساب های معاملاتی را به مفید تریدر (Meta Trader 5) متصل کرده که می توانید حد سود و ضرر را تنظیم کنید تا خود این برنامه عملیات را به صورت خودکار انجام دهد. ولی صف های خرید و فروش را باید در نظر داشته باشید

اگر مدیریت معاملات را اتوماتیک کنید می توانید تا ۵ یا ۶ معامله باز همزمان داشته باشید

نسبت سود به زیان (ریسک به ریوارد) چقدر باید باشد؟

نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به زیان همیشه باید یک عدد مثبت باشد. اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید باید حداقل با نسبت ۳ به ۱ شروع کنید.
تمام این موارد در برنامه اکسل مدیریت سرمابه مدیریت سرمایه در معاملات بورس محاسبه می شود.

بنابراین شما قبل از ورود به معامله این مورد را بررسی می کنید.

بعد از اینکه شما قیمت خرید، و فروش را در برنامه اکسل وارد کنید. نسبت سود و زیان به صورت خودکار انجام می شود و طی یک نموداری نمایش داده می شود. نسبت این نمودار براساس نسبت ریسک به ریوارد مطلوب که شما در اطلاعات برنامه وارد کرده اید محاسبه می شود.

اطلاعات اولیه برنامه مدیریت سرمایه بورس با اکسل

برای مدیریت سرمایه و خروجی دادن حجم معاملات مطلوب شما باید اطلاعات اولیه این برنامه را وارد نمائید

مدیریت سرمایه اکسل

میزان سرمایه : در این قسمت عدد کل سرمایه در اختیار را وارد می کنید.

نسبت ریسک به ریوارد مطلوب: این نسبت با نام R/R هم شناخته می شود.با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد نسبت مورد نظر خود را در این قسمت وارد کنید.(دقت کنید که نمودار R/R براساس این نسبت، محاسبه می شود.)

درصد ریسک در هر معامله: این مورد هم در بالا توضیح داده شد. می توانید میزان ریسک خود را براساس درصدی از کل سرمایه تنظیم کنید

کارمزد خرید : مبلغ کارمزد معمولا عدد ناچیزی است. ولی برای محاسبات بسیار دقیق حجم معامله می توانید این عدد را تنظیم نمائید. در صورتی که می خواهید کارمزد در محاسبات لحاظ شود. این عدد را صفر قرار دهید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا