ADX چیست؟

پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر مطالب آموزشی سایت،در وبینار های سایت شمع سبز شرکت نمایید دوره آنلاین مقدماتی آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یکی دیگر از اندیکاتورهای طراحی شده توسط ولز وایلدر است. این اندیکاتور از دو مفهوم به ADX چیست؟ نام‌های شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ و شاخص جهت‌دار منفی یا DI- بهره می‌گیرد. این دو مفهوم اساس کار اندیکاتور ADX هستند.…

ماشین حساب استخراج ADX چیست؟ یا ماینینگ این امکان را به شما میدهد که میزان درآمد خود را از طریق ماینینگ و استخراج بیت کوین و…

956 متوسط صادراتی عنوان مستندی 30 دقیقه ایست که به بررسی مسائل و مشکلات صنعت ماینینگ ( استخراج رمز ارزها ) در ایران…

آموزش اندیکاتور Average Directional movement index یا ADX

اندیکاتور میانگین جهت (ADX) ، منهای جهت دار (-DI) و نشانگر جهت به علاوه (+ DI) گروهی از اندیکاتور های حرکت جهت دار یا ADX را نشان می دهند که یک سیستم معاملاتی توسعه یافته توسط ولز وایلدر را تشکیل می دهند. البته وایلدر سیستم اندیکاتور ADX خود را با توجه به کالاها و قیمت های زمان خود طراحی کرده ولی این اندیکاتور را می توانید در جفت ارزها و سهام های مختلف استفاده کنید. اندیکاتور ADX از جمله اندیکاتورهای متاتریدر می باشد که میتوانید آن را بر روی نمودارهای نرم افزار Metatrader در نسخه های 4 , 5 آن فعال کنید. در ادامه همراه ما باشید تا مواردی بیشتر از این اندیکاتور را تقدیمتان کنیم.ADX چیست؟

اندیکاتور ADX متاتریدر 4 و 5

حرکت جهت دار مثبت (Dl+) و منفی (Dl-) ستون اصلی سیستم حرکت جهت دار یا ADX را تشکیل می دهد. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو پایین متوالی با تفاوت بین بالاترین سطح آنها ، حرکت جهت را تعیین کرد. نشانگر جهت به علاوه (+ DI) و شاخص منهای (-DI) از میانگین های صاف این اختلافات بدست آمده و جهت روند را با گذشت زمان اندازه گیری می کنند. این دو شاخص اغلب در مجموع به عنوان شاخص حرکت جهت دار (DMI) شناخته می شوند.

اندیکاتور میانگین جهت (ADX) همچنین از میانگین هموار اختلاف بین + DI و -DI مشتق شده است. این قدرت روند (صرف نظر از جهت) را در طول زمان اندازه گیری می کند. با کمک از این سه شاخص در کنار هم ، نمودارها می توانند جهت و قدرت روند را تعیین کنند.

آقای وایلدر در کتاب 1978 ، مفهوم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال ، اندیکاتور ADX را نشان می دهد. این کتاب شامل جزئیاتی درباره میانگین دامنه واقعی (ATR) ، سیستم Parabolic SAR ADX چیست؟ و RSI است. علیرغم اینکه اندیکاتور در زمان قبل از رایانه توسعه ADX چیست؟ یافته بود ، شاخص های وایلدر در محاسبه خود به طرز باورنکردنی دقیق ADX چیست؟ بوده و نتایج خوبی را بدست آوردند.

محاسبه اندیکاتور ADX

مراحل محاسبه اندیکاتور میانگین جهت (ADX) ، نشانگر جهت به علاوه (+ DI) و نشانگر جهت منهای (-DI) براساس مقادیر حرکت جهت به علاوه (+ DM) و منهای حرکت جهت (-DM) محاسبه شده در بالا ، و همچنین میانگین واقعی دامنه. نسخه های صاف شده + DM و -DM با یک نسخه صاف از Average True Range تقسیم می شوند تا اندازه واقعی حرکت را منعکس کنند.

مثال محاسبه در زیر بر اساس تنظیمات شاخص 14 دوره ای است که توسط وایلدر توصیه شده است.

دامنه واقعی (TR) ، حرکت جهت ADX چیست؟ به علاوه (+ DM) و حرکت منفی جهت (-DM) را برای هر دوره محاسبه کنید.
این مقادیر تناوبی را با استفاده از تکنیک های روان سازی وایلدر صاف کنید. در بخش بعدی این موارد به تفصیل توضیح داده شده است.
جنبش جهت دهی Plus Plus Directional (+ DM) 14 روزه را بر روی True Range صاف 14 روزه تقسیم کنید تا نشانگر جهشی 14 روزه Plus (+ DI14) پیدا کنید. ضربدر 100 کنید تا علامت اعشاری را دو مکان حرکت دهید. این + DI14 خط نشانگر جهت سبز به علاوه (+ DI) است که همراه با خط ADX رسم می شود.
حرکت منهای صاف و منفی 14 روزه (-DM) را بر روی دامنه درست و صاف 14 روزه تقسیم کنید تا نشانگر منفی 14 روزه (-DI14) را پیدا کنید. ضربدر 100 کنید تا علامت اعشاری را دو مکان حرکت دهید. این -DI14 خط قرمز منفی جهت دهنده (-DI) است که همراه با خط ADX رسم می شود.
شاخص حرکت جهت دار (DX) برابر است با مقدار مطلق + DI14 کمتر -DI14 تقسیم بر مجموع + DI14 و -DI14. حاصل را در 100 ضرب کنید تا نقطه اعشاری را روی دو مکان حرکت دهید.
بعد از تمام این مراحل ، زمان محاسبه خط شاخص میانگین جهت (ADX) فرا رسیده است. اولین مقدار ADX به طور متوسط ​​14 روز میانگین DX است. مقادیر ADX بعدی با ضرب مقدار ADX 14 روز قبلی در 13 و افزودن جدیدترین مقدار DX و تقسیم این کل بر 14 هموار می شوند.

با شاخص میانگین جهت دار(ADX) بیشتر آشنا شویم

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX توسط ولز وایلدر برای معاملات روزانه کالاهای اساسی ایجاد شد که از آن در بازار ها و معاملات دیگر هم مانند رمز ارزها می توان استفاده نمود که هم توانایی شناسایی قدرت روند را دارد و هم جهت آن را مشخص می نماید.این روند هم میتواند صعودی باشد و هم می‌تواند به شکل نزولی ایجاد گردد که شاخص میانگین جهت دار به همراه دو اندیکاتور جهت دار مثبت (DI+) و اندیکاتور جهت دار منفی (DI-) به نمایش در می آید که می توان گفت از سه خط تشکیل شده است.

علاوه بر این از شاخص میانگین جهت دار برای شناسایی شرایط فروش یا خرید می توان بهره گرفت.همچنین بهتر است بدانیم که شاخص جهت‌دار میانگین و DI+ و DI-، همگی اندیکاتور مومنتوم می باشند که خود شاخص جهت‌دار میانگین میزان قدرت روند و DI+ و DI- جهت روند را نمایش می دهند.زمانی که DI+ بالاتر از DI- باشد معنای صعود قیمت را به همراه دارد و اگر DI- بالاتر از DI+ قرار بگیرد نشان دهنده نزول قیمت می باشد و از تقاطع آن ها می توان نزولی یا صعودی بودن را تشخیص داد.این را هم باید اضافه کرد که از تقاطع اندیکاتور جهت دار مثبت و منفی، سیگنال فروش یا خرید به دست می آید.

تفاوت شاخص میانگین جهت دار و اندیکاتور آرون

شاخص میانگین جهت دار از سه خط تشکیل شده است در صورتی که اندیکاتور آرون دارای دو خط می باشد ولی هر دوی آنها بیان کننده حرکات منفی و مثبت هستند که برای شناسایی جهت روند از آنها استفاده می شود و برای محاسبه میزان قدرت روند هم کاربرد دارند.اما نحوه محاسبه آنها با یکدیگر متفاوت است که سبب می‌شود تقاطع در هر کدام از آنها در زمان متفاوت و منحصر به فردی اتفاق بیفتد.

محدودیت ها

در این اندیکاتور تقاطع خطوط می تواند چندین بار اتفاق بیفتد اما اگر بیش از حد باشد سبب گیج شدن و از دست رفتن دارایی ها می شود و در نهایت خیلی سریع از مسیر مناسب خارج شده و آن را تغییر می دهد.به این پدیده سیگنال ناقص گفته می‌شود و اصولاً در مواقعی پیش می‌آید که مقدار شاخص کمتر از عدد ۲۵ باشد.در موارد استثنایی این اتفاق بالاتر از عدد ۲۵ هم رخ داده است اما موقتی بوده و خیلی سریع به همراه قیمت بازگشت پیدا می‌کند.

در نهایت باید گفت که شاخص جهت‌دار میانگین هم مانند سایر اندیکاتورها بهتر است به همراه سایر شاخص ها برای تحلیل قیمت استفاده شود تا ریسک معاملات شدیدا کاهش یابد و احتمال اتفاق سیگنال ناقص به پایین ترین حد ممکن خود برسد.

پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر مطالب آموزشی سایت،در وبینار های سایت شمع سبز شرکت نمایید

دوره آنلاین مقدماتی آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال