مقالات آموزش فارکس

تنظیمات اندیکاتور stochastic

نوسان ساز تصادفی در بیشتر ابزارهای نمودار گنجانده شده و به راحتی در عمل قابل استفاده است. دوره زمانی استاندارد استفاده شده ۱۴ روز است ، اگرچه این شرایط برای پاسخگویی به نیازهای تحلیلی خاص قابل تنظیم است. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار برای دوره از قیمت بسته شده فعلی ، تقسیم بر دامنه کل برای دوره و ضرب بر ۱۰۰ محاسبه می شود. برای مثال اگر قیمتی فعلی ۱۴۵ دلار است ، بنابراین قرائت نتیجه فعلی می تواند باشد: (۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ یا ۸۰.

تنظیمات اندیکاتور stochastic

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که تنظیمات اندیکاتور stochastic از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

فرمول اول :

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

c: قیمت بسته شدن است .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

معرفی مهم ترین اندیکاتورها

اندیکاتور مک دی که مخفف Moving Average Convergence Divergence میانگین متحرک (همگرا- واگرا) می باشد توسط شخصی به اسم «جرالد اپل» طراحی شد. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک اصلی و یک میانگین متحرک فرعی ساخته شده است. ساختار اندیکاتور تنظیمات اندیکاتور stochastic مکدی به شکل یک سری میله های هیستوگرام به اضافه یک خط سیگنال هست. در شکل زیر نمایی از اندیکاتور مکدی را می بینیم:

bvPcALMHcSmSMyKsXMejOWgR97YXUmxWTV9t4ixu.png

حالتهای مختلف ظاهری از این اندیکاتور در سالهای گذشته منتشر شده است. تصاویری که در این مقاله می بینید در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که از منوی اندیکاتورها در نرم افزار و از گزینه Moving Average Oscillator انتخاب می شود. همانطور که در تصویر بالا مشخص است در زیر نمودار قیمت، اندیکاتور مکدی از دو قسمت تشكيل شده است. قسمت اول میله های عمودی که بالا و پایین میروند و قسمت تنظیمات اندیکاتور stochastic تنظیمات اندیکاتور stochastic دوم میانگین متحرکی است که با همین میله ها نوسان می کند که به خط سیگنال معروف است. بر اساس مدلی که آقای اپل طراحی نمود تنظيمات اش را بر اساس سه عد د (۹ و ۲۶ و ۱۲) انجام داد. میله های هیستوگرام از تفاضل میانگین‌های ۱۲ و ۲۶ تولید می شود. تفاضل میانگین متحرک ۱۲ كندل گذشته که از ۲۶ کندل قبل کسر میشود و این تفاضل در قالب یک میله هیستوگرام رسم میشود.

منطق این ابزار این هست که به طور تقریبی میانگین نوسانات دو هفته قبل را با میانگین نوسانات چهار هفته قبل مقایسه می کند و عملکردش بدین شکل هست که هر وقت میانگین دو هفته قبل بالاتر از چهار هفته قبل بود میله هیستوگرام از سطح صفر بالاتر میرود و در حالت معکوس یعنی وقتی در دو هفته اخیر، میانگین بازار کمتر از چهار هفته قبل میشود مک دی زیر سطح صفر میرود. بنابر این مواقعی که میانگین‌های ۱۲ و۲۶ روزه با هم برابر است مکدی در سطح صفر است.

اصولا این اندیکاتور معیارش بر مبنای سطح صفر هست و آن جایی است که میانگین‌های دو هفته ای و چهار هفته ای با هم برابرند. محققین مختلف از تنظیمات متنوعی از مک دی بهره می برند. مثلا آقای "بيل و یلیامز" از تنظيمات (۵ و ۳۴ و ۵) استفاده می کنند و تکنیک‌های متنوعی را بر پابه این ابزار ابداع نمودند. حتی نرم افزار ادونسدگت نیز که در زمینه موج شماری امواج اليوت طراحی شده است تنظیمات مکدی که انجام داده بر مبنای تنظیمات آقای بیل ویلیامز می باشد. اندیکاتور مک‌دی این پتانسیل را دارد که در دوره های زمانی مختلف هنگامی که قرار بر رکود یا رونق عمومی در بازار هست دوره‌های رکود یا رونق را تخمین بزند. برای همین منظور سه تنظیم برای مک‌دی در نظر میگیريم:

الف) تنظیمات کوتاه مدت

تنظیمات این مک‌ دی به شکل (۱ و ۱۳ و ۶) می باشد. از این تنظیم برای دوره های کوتاه مدت بازار استفاده میشود. این تنظیم به نوعی میانگین نوسانات یک هفته قبل را با میانگین نوسانات دو هفته قبل مقایسه می کند.

ب) تنظیمات میان مدت

تنظیمات این مک‌دی به شکل (۹ و ۲۶ و ۱۲) میباشد. از این تنظیم برای دوره های میان مدتی استفاده می شود. این تنظیم که همان مدل اصلی مک‌دی ابداع شده آقای اپل می‌باشد تخمينى از دوره میان مدت می دهد که در واقع میانگین دو هفته قبل را با میانگین چهار هفته قبل مقایسه می کند.

ج) تنظیمات بلند مدت

تنظیمات بلند مدت به شکل (۱۸ و ۵۲ و ۲۴) می باشد که برای تخمین دوره های بلند مدتی استفاده می کنیم. در این تنظیم حدودا یک دوره چهار هفته‌ای را با یک دوره هشت هفته ای مقایسه می کنیم. این تنظیم به دليل اینکه هر سال معادل ۵۲ هفته می باشد در تایم فریم هفتگی یک معیار برای مقایسه نوسانات شش ماه نسبت به یک سال قبل ارزیابی می گردد.

به طور کلی اگر بین قیمت و اندیکاتور تضادی ایجاد شود اثرات زمانی این تضاد رفتاری و دوره‌های رونق یا رکودی که ایجاد می‌شود در تایم فریم‌های مختلف و تنظیمات مختلف در جدول زیر آورده شده است:

Am8owfcX1fkt1kNzztkwPV5siuDwO0HIpsX9ghUc.jpg

هر یک از این عدم انطباق رفتار قیمت و اندیکاتور می‌تواند تقریبی معادل دوره هایی که در تصویر بالا مشخص است بر بازار اثر گذار باشد.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک اندیکاتور معروف است که توسط "ولس ويلدر" در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکی» معرفی شد. این اندیکاتور که در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند به نوعی یک اندیکاتور مومنتوم است که قدرت نسبی یک نمودار را اندازه گیری می‌نماید. اگر چه این اندیکاتور در ۲-۳ سال اخیر تا حدود زیادی از محبوبیت اش کاسته شده است، اما بسیاری از معامله گران کماکان در تشخيص موارد تضاد رفتاری قیمت و اندیکاتور (واگرایی) از آن بهره می‌برند ولى تکنیک‌های کلاسیک اش تا حدودی دیگر کاربردی ندارد. این انديكاتور بين سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان می کند و دو سطح حساس اش اعداد ۳۰ و ۷۰ هستند. وقتی انديكاتور بالاتر از ۷۰ میرود بیانگر اشباع خرید و وقتی زیر ۳۰ سقوط می کند بیانگر اشباع فروش است. در شکل زیر نمایی از اندیکاتور RSI مشاهده میشود:

برای این اندیکاتور تنوع تنظیمات وجود ندارد و یک تنظیم ۱۴ روزه ساختار اصلی این اندیکاتور هست که بر مبنای دو هفته قمری تنظیم شده است. بیشتر اعداد تنظیمی اندیکاتورها بر اساس روزهای قمری ماه تنظیم میشود و کمتر نگاه شمسی وجود دارد. لازم به ذکر است تنظیمات ۱۰ روزه و ۲۱روزه هم برای RSI کاربرد دارد. تنظیم اول برای وقتی است که نوسانات سهم بالاست و تنظیم دوم وقتی است که سهم به اندازه کافی در حرکت، کند و فرسایشی رفتار می کند. عموما بیشتر معامله گران از تنظیم ۱۴ روزه بهره می‌برند.

اندیکاتور استوکستیک

نوسان نمای استوکستیک (Stochastic) یک اندیکاتور مومنتوم است که اشباع خرید و فروش را بر اساس اعدادی که تعریف شده بدست می آورد. مبنای محاسبات استوکستیک بدین شکل است که وقتی قیمت در حال رشد است قیمت پایانی به بالاترین قیمت نزدیک است و هنگامی که قیمت در حال کاهش است قیمت پایانی به پایین ترین قیمت نزدیک است. این شاخص توسط آقای "جرج لين" تدوین شد. اندیکاتور از دو منحنی K٪ و D٪ تشکیل شده است که اولی خط سریع و دومی خط کند است. محدوده نوسان این اندیکاتور ۰ تا ۱۰۰ می باشد و منطقه بالاتر از ۸۰ اشباع خرید و زیر ۲۰ اشباع فروش می باشد. عموما از تنظیمات (۳ و ۳ و ۱۴) اندیکاتور استفاده میشود. نمایی از اندیکاتور استوکستیک در شکل زیر مشخص است:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا